מה נחשב מדד שארפ טוב ואיך הוא משפיע עלייך

מה נחשב מדד שארפ טוב? כל מה שצריך לדעת!

בואו נתחיל בלגלות את הסוד – מדד שארפ הוא לא אחד מאלו המונחים המפוצצים שבדרך כלל גורמים לכולם להירדם על הספה. למעשה, כשמבינים איך הוא עובד, זה יכול אפילו להיות מרגש! לפחות כמו לגלות שבמקרר יש לך עוגה שפתאום נעלמה. אז מהו מדד שארפ ואיך הוא יכול לשפר את הכישורים הפיננסיים שלך? בואו נ dives לתוך זה!

אז מה זה בכלל מדד שארפ?

מדד שארפ הוא מדד שמעריך את התמורה על הסיכון – וזה די משוגע, נכון? התמונה היא כזאת: יש לך תיק השקעות, וכמובן שאף אחד לא רוצה לדעת שההשקעה שלו מתנהגת כמו חתול פרא. מדד שארפ, שהומצא על ידי ויליאם שארפ, מאפשר לנו להבין עד כמה התשואות של תיק ההשקעות טובות יחסית לסיכון של התיק.

כך שהיינו רוצים שהמדד יהיה גבוה. *ואין כמו תחושת הקטסטרופה כשמדובר בבחירת תיק השקעות* – אבל אל דאגה, המדד הזה הוא כמו GPS השקעות, מראה לנו איך לנווט בין המהמורות!

איך מחושבים מדד שארפ?

לכל אחד יש את המתודולוגיה שלו. כדי לחשב את מדד שארפ, N = (החזר התיק – החזר השקעה חסרת סיכון) / סטיית תקן של התיק. כן, כן, זה נשמע מסובך, אבל לא נורא! בואו נפרק את זה:

החזר התיק

מדובר בתשואה שהשגת מהתיק שלך. יכול להיות שבזמן האחרון הוא התנהג כמו זורק פסולת – קצת חרא, כמו שאומרים.

חזר השקעה חסרת סיכון

תשואות מאגרי כספים, אג"ח ממשלתיות וכו'. *אלה התשואות שאתה יכול להשיג בלי לקחת סיכונים!* קל יחסית – לא כמו לחצות את הכביש עם עיניים עצומות.

סטיית תקן של התיק

הפיזור של התשואות שלך. אם זה נחתך למעלה ולמטה כמו קרוסלה, אתה עלול להרגיש חוסר נוחות ולכן הסטיית תקן שלך תכנס כאן לתמונה.

אז מה נחשב למדד שארפ "טוב"?

טוב, זה תלוי את מי שואלים. *המחפשים רווחים מדירים*, גורסים שמדד שארפ של 1 ומעלה זה מעניין, 2 ומעלה זה מרגש, ו-3 ומעלה – *להתראות, אני טס לאי בודד*. זה משאיר אותנו עם השאלה המוזרה: האם אנחנו באמת רוצים שארפ כמו שארפולי או שהשקעה אינה חייבת להיות תכנית כושר?

• מדד שארפ של 0-1: אתה כנראה בבעיה, או פשוט לא השקעת נכון.
• מדד שארפ של 1-2: אתה מתמודד עם בעיות סיכון בצורה סבירה.
• מדד שארפ של 2-3: כאן מתחילים להרגיש שאתה על הנתיב הנכון לפנסיה.
• מדד שארפ מעל 3: תחגוג, כי אתה בקו הראשון להצלחה!

ובכן, זה לא תמיד ככה!

יש אחד קטן בשוק ההשקעות: מדד שארפ הוא רק חלק מהתמונה. ישנם עוד משתנים כמו שוק, תאריך, סיכון פוליטי וכו'. אז אל תגזימו כל כך! בסוף, מה שחשוב זה איזו חוויית השקעה אתם מקבלים.

שאלות ותשובות נפוצות על מדד שארפ

מהו מדד שארפ?

מדד המעריך את התשואה של תיק השקעות ביחס לסיכון (סטיית תקן).

מהו מדד שארפ טוב?

לפי רוב המקורות, מדד שארפ מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין, ומעל 3 נדיר!

איך לחפש תיק השקעות עם מדד שארפ גבוה?

בדוק את ביצועי המנהלים, הסתכל על תיק ההשקעות שלהם, והשווא תוצאות עם השקעות דומות.

האם מדד שארפ יכול להצביע על עתיד ההשקעה?

לא בדיוק. זה תיאור מבוסס על העבר, והעתיד עשוי להפתיע כל אחד שנעול על מדד אחד בלבד.

מה דואג הכי חשוב לבדוק מעבר למדד שארפ?

תשובה מאוד פשוטה: האם התשואה מחזירה חיוך על פניך?

סיכום

לסיכום, מדד שארפ הוא כלי חשוב שמשתמשים בו בשוק ההשקעות, אך הוא לא הכל. הוא יכול להצביע על הכיוונים הגדולים אך לפעמים יש יותר לקח מלצפות במדדים. השקעה היא משחק ארוך טווח, וכשאתם בוחרים את הדרך שלכם, .כשהכול נוגע למספרים, *תמיד תזכרו,* מדד שארפ טוב הוא אמצעי ולא מטרה.